Luận án Ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô tới thu-chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong điều kiện tự cân đối ở Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
------------------------------
LÊ THÀNH CÔNG
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ VĨ MÔ TỚI THU-CHI QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ CÂN ĐỐI Ở VIỆT NAM
LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HỌC 
HÀ NỘI - 2021
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
LÊ THÀNH CÔNG
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ VĨ MÔ TỚI THU-CHI QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ CÂN ĐỐI Ở VIỆT NAM
Ngành: Kinh tế học
Mã số: 9310101
LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HỌC
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS.TS NGUYỄN ÁI ĐOÀN
Hà Nội - 2021
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu độc lập của riêng tôi với sự hướng dẫn trực tiếp của thầy giáo PGS.TS Nguyễn Ái Đoàn, Trường ĐH Bách Khoa – Hà Nội. Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài này là trung thực do chính tác giả thực hiện và không vi phạm đạo đức nghiên cứu. 
Ngoài ra, trong một vài nội dung Luận án, Nghiên cứu sinh có tổng hợp một số nhận xét, đánh giá cũng như số liệu của các tác giả khác và cơ quan tổ chức khác, Nghiên cứu sinh đã ghi rõ và chú thích, trích dẫn đầy đủ trong phần Danh mục tài liệu tham khảo. Các số liệu sử dụng phân tích trong luận án có nguồn gốc rõ ràng, đã công bố theo đúng quy định.
Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung Luận án của mình.
	 Hà Nội, ngày tháng năm 2021
Giáo viên hướng dẫn 	Nghiên cứu sinh
LỜI CÁM ƠN
Nghiên cứu sinh xin gửi lời cảm ơn chân thành đến:
- Tập thể các thầy, cô giáo của Viện Kinh tế và Quản lý, trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội trong suốt thời gian học tập và quá trình nghiên cứu, đã dành thời gian chia sẻ kiến thức và góp ý chuyên môn để nghiên cứu sinh có được kết quả cuối cùng.
- Giáo viên hướng dẫn – PGS.TS Nguyễn Ái Đoàn, người có công lao đóng góp không nhỏ trong định hướng nghiên cứu và chỉ bảo tận tình, chi tiết giúp cho nghiên cứu sinh hoàn thành luận án này. 
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
ASXH: 	An sinh xã hội
BHTN: 	Bảo hiểm thất nghiệp
BHXH:	Bảo hiểm xã hội
BHYT:	Bảo hiểm y tế
BQ:	Bình quân
CPI:	Chỉ số giá tiêu dùng
GDP:	Tổng sản phẩm nội địa
ILO:	Tổ chức lao động quốc tế
IPI:	Chỉ số phát triển công nghiệp
KTVM:	Kinh tế vĩ mô
LĐ:	Lao động
OPI:	Chỉ số giá dầu
UISIM :	Mô hình mô phỏng bảo hiểm thất nghiệp
XH:	Xã hội
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1.1 So sánh mô hình Bismarck và mô hình Beveridge trong bảo vệ lợi ích của con người
16
Bảng 1.2 Tóm tắt các công trình nghiên cứu về sự ảnh hướng tới chính sách chi trả thất nghiệp trên thế giới.
29
Bảng 1.3 Kết quả dự báo thu BHTN của cơ quan quản lý quỹ BHTN
32
Bảng 1.4 Kết quả dự báo tình hình chi BHTN của cơ quan quản lý quỹ BHTN
32
Bảng 1.5 Tóm tắt các công trình nghiên cứu về chính sách chi trả thất nghiệp ở Việt Nam
35
Bảng 2.1 Tóm tắt các giả định nghiên cứu về ảnh hưởng khách quan tới chi trả BHTN
77
Bảng 3.1 Tổng hợp kết quả nghiên cứu mối quan hệ giữa chi BHTN và một vài chỉ số kinh tế vĩ mô trên thế giới
87
Bảng 3.2 Tổng hợp các nghiên cứu ảnh hưởng của GDP, CPI và tỷ giá hối đoái tới thu, chi BHTN
90
Bảng 3.3 Mô tả tổng hợp dữ liệu nghiên cứu.
92
Bảng 3.4 Tóm tắt đơn vị tính và ký hiệu biến trong mô hình nghiên cứu
94
Bảng 3.5 Tổng hợp các công trình nghiên cứu về phương pháp ước lượng kinh tế
95
Bảng 3.6 Lựa chọn phương pháp kiểm định để tìm khoảng trễ phù hợp
99
Bảng 4.1 So sánh tỷ lệ thất nghiệp trước khi triển khai và sau khi thực chính sách chi trả BHTN
105
Bảng 4.2 Tổng hợp báo cáo thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp – Giai đoạn 2010 – 2019
106
Bảng 4.3 Tăng trưởng GDP - Giai đoạn 2008-2019
108
Bảng 5.1 Tổng hợp phương sai và độ lệch chuẩn của các phương pháp dự báo
130
Bảng 5.2 Đề xuất chính sách điều chỉnh cầu việc làm
136
Bảng 5.3 Đề xuất chính sách điều chỉnh cung việc làm 
138
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH 
Hình 2.1 Mô hình cân bằng đơn giản của thu BHTN và chi BHTN
62
Hình 2.2 Tổng hợp nhóm yếu tố giả định của Giáo sư Ronald Lee và cộng sự
65
Hình 2.3 Sự ra đời của mô hình ảnh hưởng KTVM -Macro economics model
68
Hình 2.4 Tổng hợp các giả định về nguyên nhân khách quan và chủ quan
73
Hình 3.1 Khung phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu, chi BHTN ở Việt Nam
79
Hình 4.1 Tình hình chi trả BHTN và số lượng LĐ hưởng chi trả thất nghiệp theo từng quý. 
104
Hình 4.2 Tình hình chi trả BHTN và số lượng LĐ hưởng chi trả thất nghiệp - Giai đoạn 2010 – 2019 
104
Hình 4.3 Biến động chi BHTN so với Q1/2010 (%)
106
Hình 4.4 Biến động GDP theo giá so sánh và tốc độ tăng trưởng so với Q4/2009
109
Hình 4.5 Biến động chỉ số giá tiêu dùng so với quí trước - CPI (%) Quí 1/2010 đến quí 4/2019 
110
Hình 4.6 Biến động tỷ giá hối đoái VNĐ/USD (%) Q1/2010 đến Q4/2019
111
Hình 4.7 Biến động các chỉ số kinh tế vĩ mô:GDP - CPI - Tỷ lệ thất nghiệp
112
Hình 4.8 Kiểm định AR roots của Dickey và Fuller
115
Hình 4.9 Mối quan hệ giữa các biến số
116
Hình 4.10 Hàm phản ứng Cholesky
120
Hình 5.1 So sánh giữa kết quả dự báo và thực tiễn về chi trả BHTN từ quí 3/2012 đến quí 4 năm 2018
128
Hình 5.2 So sánh kết quả dự báo của các nghiên cứu và thực tế chi trả BHTN từ năm 2011 đến năm 2018
130
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Người lao động luôn là chủ thể quan trọng trong duy trì sự phát triển và phát triển bền vững của xã hội. Người lao động cống hiến sức lao động để tạo ra của cải vật chất cho xã hội, đồng thời cũng là người hưởng thụ phần lớn thành quả của sản xuất. Việc mất khả năng lao động (hoặc không có việc làm) khiến người lao động chuyển đổi từ trạng thái đóng góp của cải xã hội sang trạng thái tiêu tốn của cải xã hội. Sự thay đổi đó sẽ khiến sự ổn định và cân bằng xã hội bị lung lay. 
Thất nghiệp là một hiện tượng khách quan và tồn tại trong nền kinh tế thị trường. Theo tính chất thất nghiệp thì thất nghiệp được chia thành 2 loại: thất nghiệp tự nguyện và thất nghiệp không tự nguyện. Trong đó: thất nghiệp tự nguyện phát sinh do người lao động không chấp nhận những công việc hiện thời với mức lương tương ứng. Còn thất nghiệp không tự nguyện xảy ra khi một bộ phận người lao động không tiếp cận được việc làm phù hợp với khả năng bản thân họ, mặc dù họ đã cố gắng tìm kiếm và chấp nhận mức thu nhập mang tính thịnh hành. Lường trước những rủi ro thất nghiệp có thể xảy ra đối với người lao động và hỗ trợ tài chính kịp thời cho người thất nghiệp là một chính sách xã hội quan trọng của quốc gia. "Những nhà quản lý nhà nước ở các nước phát triển như: Hoa Kỳ, Đức, Pháp ... xây dựng chính sách bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động trong độ tuổi lao động nhằm đảm bảo sự phát triển ổn định, lâu dài và thịnh vượng cho các thế hệ lao động trong tương lai " (theo tài liệu [1] ). Nền tảng của việc xây dựng chính sách BHTN ban đầu được dựa trên sự tính toán dài hạn về thay đổi tỷ lệ thất nghiệp và quy mô lực lượng lao động, nhằm đảm bảo sự công bằng lợi ích giữa phần đóng góp và hưởng thụ của người lao động. Ngoài ra, một đặc trưng quan trọng của quỹ BHTN là mục đích bảo vệ thu nhập chung của tất cả người lao động trong xã hội và liên tục qua nhiều thế hệ (theo tài liệu [2]).
Ở nhiều quốc gia trên thế giới, nhà nước thực hiện kiểm soát quản lý hoạt động của quỹ BHTN, nhưng không can thiệp vào tổ chức tài chính của quỹ BHTN. Nói cách khác là hoạt động tài chính của quỹ BHTN là độc lập.Nguyên tắc tự cân đối tài chính quỹ BHTN (pay as you go) cho phép quỹ BHTN tự xác định mức đóng góp và mức chi trả nhằm duy trì sự bền vững tài chính lâu dài của quỹ BHTN.
Ở Việt Nam, bảo vệ lợi ích của người lao động được bảo vệ qua hệ thống bảo hiểm xã hội. Chính sách bảo hiểm xã hội (gồm cả BHXH, BHYT và BHTN) của cơ quan quản lý nhà nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Sự chênh lệch kinh tế giàu nghèo, vùng miền, giới tính đã được điều chỉnh tích cực nhằm giảm bớt sự bất bình đẳng trong xã hội. Mô hình tổ chức tài chính quỹ BHTN ở Việt Nam cũng tuân thủ với nguyên tắc tài chính độc lập. Nguyên tắc độc lập tài chính của quỹ BHTN của Việt Nam ràng buộc quản lý tài chính quỹ BHTN trong mối quan hệ thu, chi. Theo đó, mức thu được xác định để làm cơ sở chi và ngược lại. Nhà hoạch định chính sách đưa ra tính toán dài hạn để xác định mức thu và mức chi cố định nhằm đảm bảo quyền lợi giữa việc đóng góp và hưởng thụ (chính sách BHTN ở Việt Nam quy định mức thu và mức chi được cố định theo tỷ lệ phần trăm tiền lương). 
Mô hình thu chi BHTN dựa trên việc tự chủ tài chính hay tự quyết định mức thu, mức chi BHTN còn được gọi là mô hình thu chi BHTN trong điều kiện tự cân đối. Để đảm bảo tính bền vững và lâu dài cho hoạt động tài chính quỹ BHTN, thì cần phải tính toán được xu hướng biến động thu, chi và sự cân bằng của mô hình thu chi BHTN. Sự cân đối tài chính của mô hình thu – chi BHTN được xác định dựa trên phần chênh lệch giữa thu và chi BHTN. Các nhà hoạch định chính sách BHTN ở Việt Nam xây dựng mô hình phản ánh sự cân đối tài chính quỹ BHTN theo hướng xác định riêng biệt giá trị khoản thu và giá trị khoản chi BHTN. Trong đó, mô hình thu chi BHTN trong điều kiện tự cân đối ở Việt Nam trong giai đoạn mới thành lập, đều dựa trên những giả định kinh tế về tỷ lệ thất nghiệp ở mức giao động +/- 4% và xu hướng biến động thu, chi BHXH trong quá khứ (theo các tài liệu [3],[4],[5]). 
Tuy nhiên, từ khi đi vào có hiệu lực từ năm 2009, có sự khác biệt và chênh lệch trong giả định trong dự báo chính sách và thực tế biến động thu, chi. Sự khác biệt này làm cho mô hình thu chi BHTN biến động ngoài dự kiến và làm nảy sinh một vài vấn đề liên quan đến cân đối tài chính của quỹ BHTN ở Việt Nam. Những nguy cơ được những nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đã chỉ ra gồm: 
Thứ nhất, tốc độ tăng chi lớn hơn tốc độ tăng thu quỹ BHTN. Sự chênh lệch về tốc độ chi và thu BHTN ngày càng nới rộng trong thời gian gần đây đã làm giảm tích lũy quỹ BHTN (thời gian tích lũy quỹ BHTN ngắn lại) và làm giảm cơ hội chi trả cho người thất nghiệp khi xảy ra khủng hoảng thất nghiệp với quy mô lớn và thời gian kéo dài. Trong khi số lượng người tham gia đóng BHTN đang tăng chậm dần, thì số lượng người hưởng chi trả BHTN lại tăng nhanh (theo các tài liệu [6], [7]). Bên cạnh nguyên nhân khách quan như: yếu tố khoa học kỹ thuật mới làm giảm số lượng việc làm và tăng số lượng người thất nghiệp, hoặc hội nhập kinh tế quốc tế khiến ngành nghề thiếu sức cạnh tranh bị xóa xổ (tăng tỷ lệ thất nghiệp) và một số ngành nghề mới được tạo ra (tạo thêm việc làm), thì cũng có nguyên nhân chủ quan đến từ chính bản thân người lao động. Thất nghiệp tự nguyện để nhằm hưởng chi trả thất nghiệp cũng là một nguyên nhân tiêu cực khiến tốc độ chi tăng nhanh hơn tốc độ thu BHTN. Tất cả những hiện tượng này khiến "mục tiêu đảm bảo khả năng hỗ trợ tài chính cho người thất nghiệp trong tương lai của quỹ BHTN ở Việt Nam" trở nên mong manh hơn (ít sức chịu đựng hơn)".
Thứ hai, quản lý và vận hành quỹ BHTN còn nhiều khiếm khuyết. Tình trạng doanh nghiệp trốn tránh nghĩa vụ đóng bảo hiểm cho người lao động diễn ra không chỉ ở doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước, mà còn cả ở những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trong khi đó, chi phí quản lý và điều hành quỹ cũng không ngừng tăng lên mà các hoạt động quản  ... 9288
-0.987878
 0.718417
 Schwarz SC
 0.533134
-0.484031
 1.222264
 Mean dependent
 0.076584
 0.000193
 0.047182
 S.D. dependent
 0.412722
 0.181277
 0.640676
 Determinant resid covariance (dof adj.)
 3.67E-05
 Determinant resid covariance
 1.04E-05
 Log likelihood
 47.39440
 Akaike information criterion
-0.524650
 Schwarz criterion
 1.261716
Nguồn: Tác giả tổng hợp từ phần mềm Eview 9.
(Quay lại)
PHỤ LỤC 7
Kiểm định mối quan hệ nhân quả H0: Giả định không có mối quan hệ nhân quả
H1: Có mối quan hệ nhân quả
:
VEC Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests
Date: 06/17/20 Time: 18:51
Sample: 1 40
Included observations: 32
Dependent variable: D(LNTC)
Nhận xét
Excluded
Chi-sq
df
Prob.
D(DLNTD)
 0.603016
2
 0.7397
Chấp nhận H0
D(LNGDP)
 8.954316
2
 0.0114
Từ chối
D(LNCPI)
 0.323943
2
 0.8505
Chấp nhận H0
D(LNEXR)
 2.733330
2
 0.2550
Chấp nhận H0
All
 23.26042
8
 0.0030
Từ chối
Dependent variable: D(DLNTD)
Excluded
Chi-sq
df
Prob.
D(LNTC)
 0.559708
2
 0.7559
Chấp nhận H0
D(LNGDP)
 0.243588
2
 0.8853
Chấp nhận H0
D(LNCPI)
 19.02779
2
 0.0001
Từ chối
D(LNEXR)
 8.050903
2
 0.0179
Từ chối
All
 26.87373
8
 0.0007
Từ chối
Dependent variable: D(LNGDP)
Excluded
Chi-sq
df
Prob.
D(LNTC)
 10.20954
2
 0.0061
Từ chối
D(DLNTD)
 1.705909
2
 0.4262
Chấp nhận H0
D(LNCPI)
 11.84644
2
 0.0027
Từ chối
D(LNEXR)
 1.990765
2
 0.3696
Chấp nhận H0
All
 42.94391
8
 0.0000
Từ chối
Dependent variable: D(LNCPI)
Excluded
Chi-sq
df
Prob.
D(LNTC)
 3.751926
2
 0.1532
Chấp nhận H0
D(DLNTD)
 6.995705
2
 0.0303
Từ chối
D(LNGDP)
 0.531303
2
 0.7667
Chấp nhận H0
D(LNEXR)
 0.169346
2
 0.9188
Chấp nhận H0
All
 10.88788
8
 0.2081
Chấp nhận H0
Dependent variable: D(LNEXR)
Excluded
Chi-sq
df
Prob.
D(LNTC)
 1.586245
2
 0.4524
Chấp nhận H0
D(DLNTD)
 16.51070
2
 0.0003
Từ chối
D(LNGDP)
 3.738239
2
 0.1543
Chấp nhận H0
D(LNCPI)
 1.331221
2
 0.5140
Chấp nhận H0
All
 18.23751
8
 0.0195
Từ chối
Nguồn: Tác giả tổng hợp từ phần mềm Eview 9.
(Quay lại)
PHỤ LỤC 8
Kiểm định sự cần thiết của các biến số trong mô hình
VEC Lag Exclusion Wald Tests
Date: 06/18/20 Time: 00:48
Sample: 1 40
Included observations: 32
Chi-squared test statistics for lag exclusion:
Numbers in [ ] are p-values
D(LNTC)
D(DLNTD)
D(LNGDP)
D(LNCPI)
D(LNEXR)
Joint
DLag 1
 17.78831
 13.31958
 30.90771
 9.678454
 9.629717
 114.2918
[ 0.003224]
[ 0.020561]
[ 9.77e-06]
[ 0.084876]
[ 0.086433]
[ 2.22e-13]
DLag 2
 3.095026
 20.45937
 35.35593
 2.908860
 7.588614
 86.08344
[ 0.085338]
[ 0.001024]
[ 1.28e-06]
[ 0.714035]
[ 0.180413]
[ 1.23e-08]
df
5
5
5
5
5
25
 Nguồn: Tác giả tổng hợp từ phần mềm Eview 9.
(Quay lại)
PHỤ LỤC 9
Kiểm định mối quan hệ nhân quả sau khi loại bỏ biến không cần thiết
VEC Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests
Date: 07/10/20 Time: 08:55
Sample: 1 40
Included observations: 32
Dependent variable: D(LNTC)
Nhận xét
Excluded
Chi-sq
df
Prob.
D(DLNTD)
 13.90995
2
 0.0010
Từ chối
D(LNGDP)
 7.934769
2
 0.0189
Từ chối
All
 17.33639
4
 0.0017
Từ chối
Dependent variable: D(DLNTD)
Excluded
Chi-sq
df
Prob.
D(LNTC)
 1.150201
2
 0.5626
Chấp nhận H0
D(LNGDP)
 0.709608
2
 0.7013
Chấp nhận H0
All
 1.470850
4
 0.8318
Chấp nhận H0
Dependent variable: D(LNGDP)
Excluded
Chi-sq
df
Prob.
D(LNTC)
 1.981387
2
 0.3713
Chấp nhận H0
D(DLNTD)
 2.437294
2
 0.2956
Chấp nhận H0
All
 5.005966
4
 0.2867
Chấp nhận H0
Nguồn: Tác giả tổng hợp từ phần mềm Eview 9.
(Quay lại)
PHỤ LỤC 10
Kiểm định mối quan hệ đồng liên kết
Date: 08/15/20 Time: 18:58
Sample (adjusted): 9 40
Included observations: 32 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: LNTC DLNTD LNGDP 
Exogenous series: LNCPI LNEXR 
Warning: Critical values assume no exogenous series
Lags interval (in first differences): 1 to 2
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)
Hypothesized
Trace
0.05
No. of CE(s)
Eigenvalue
Statistic
Critical Value
Prob.**
None *
 0.703326
 68.42404
 29.79707
 0.0000
At most 1 *
 0.422967
 29.54016
 15.49471
 0.0002
At most 2 *
 0.311524
 11.94479
 3.841466
 0.0005
 Trace test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)
Hypothesized
Max-Eigen
0.05
No. of CE(s)
Eigenvalue
Statistic
Critical Value
Prob.**
None *
 0.703326
 38.88388
 21.13162
 0.0001
At most 1 *
 0.422967
 17.59537
 14.26460
 0.0143
At most 2 *
 0.311524
 11.94479
 3.841466
 0.0005
 Max-eigenvalue test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I): 
LNTC
DLNTD
LNGDP
 5.387671
 13.22080
 7.256792
 7.248837
-3.738171
-8.537737
-0.143247
 24.04784
 2.328815
 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha): 
D(LNTC)
-0.211325
 0.004965
 0.059709
D(DLNTD)
-0.017611
-0.036333
-0.053041
D(LNGDP)
-0.095078
 0.198074
 0.030830
1 Cointegrating Equation(s): 
Log likelihood
 38.59671
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)
LNTC
DLNTD
LNGDP
 1.000000
 2.453900
 1.346926
 (0.70233)
 (0.28668)
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)
D(LNTC)
-1.138552
 (0.20008)
D(DLNTD)
-0.094881
 (0.12730)
D(LNGDP)
-0.512247
 (0.36255)
2 Cointegrating Equation(s): 
Log likelihood
 47.39440
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)
LNTC
DLNTD
LNGDP
 1.000000
 0.000000
-0.739369
 (0.24603)
 0.000000
 1.000000
 0.850195
 (0.12369)
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)
D(LNTC)
-1.102565
-2.812452
 (0.33527)
 (0.51001)
D(DLNTD)
-0.358253
-0.097010
 (0.20161)
 (0.30670)
D(LNGDP)
 0.923558
-1.997438
 (0.47319)
 (0.71982)
Nguồn: Tác giả tự tổng hợp trên phần mềm Eview9.
PHỤ LỤC 11
1. Kiểm định hiện tượng tự tương quan đối với phần dư (độ trễ là 5)
H0: Không có hiện tượng tự tương quan đối với phần dư
H1: Có hiện tượng tư tương quan đối với phần dư
VAR Residual Serial Correlation LM Tests
Null Hypothesis: no serial correlation at lag order h
Date: 06/15/20 Time: 19:36
Sample: 1 40
Included observations: 31
Lags
LM-Stat
Prob
Nhận xét
1
 42,33662
 0,0165
2
 33,54214
 0,1181
Chấp nhận giả thiết H0
3
 22,86200
 0,5856
Chấp nhận giả thiết H0
4
 25,70725
 0,4234
Chấp nhận giả thiết H0
5
 31,31068
 0,1789
Chấp nhận giả thiết H0
Probs from chi-square with 25 df.
2. Kiểm định phần dư thông thường
VAR Residual Normality Tests
Orthogonalization: Cholesky (Lutkepohl)
Null Hypothesis: residuals are multivariate normal
Date: 06/15/20 Time: 19:41
Sample: 1 40
Included observations: 31
Component
Skewness
Chi-sq
df
Prob.
1
-0,684123
 2,418129
1
 0,1199
2
-1,542350
 12,29069
1
 0,0005
3
-0,687416
 2,441458
1
 0,1182
4
-0,688829
 2,451509
1
 0,1174
5
 0,619189
 1,980877
1
 0,1593
Joint
 21,58267
5
 0,0006
Component
Kurtosis
Chi-sq
df
Prob.
1
 2,899148
 0,013138
1
 0,9087
2
 6,820019
 18,84870
1
 0,0000
3
 2,857021
 0,026406
1
 0,8709
4
 4,267856
 2,076299
1
 0,1496
5
 3,210670
 0,057327
1
 0,8108
Joint
 21,02187
5
 0,0008
Component
Jarque-Bera
df
Prob.
Nhận xét
1
 2,431266
2
 0,2965
Chấp nhận giả thiết H0
2
 31,13939
2
 0,0000
3
 2,467863
2
 0,2911
Chấp nhận giả thiết H0
4
 4,527808
2
 0,1039
Chấp nhận giả thiết H0
5
 2,038204
2
 0,3609
Chấp nhận giả thiết H0
Joint
 42,60454
10
 0,0000
3. Kiểm định phương sai sai số thay đổi
VAR Residual Heteroskedasticity Tests: No Cross Terms (only levels and squares)
Date: 06/15/20 Time: 19:46
Sample: 1 40
Included observations: 31
Joint test:
Chi-sq
df
Prob.
284.6749
300
0.7288
Individual components:
Dependent
R-squared
F(20,10)
Prob.
Chi-sq(20)
Prob.
res1*res1
0,721587
1,295892
0,3459
22,36919
0,3208
Chấp nhận H0
res2*res2
0,651624
0,935230
0,5722
20,20034
0,4455
Chấp nhận H0
res3*res3
0,817039
2,232817
0,0960
25,32820
0,1892
Chấp nhận H0
res4*res4
0,855159
2,952070
0,0409
26,50994
0,1496
Chấp nhận H0
res5*res5
0,321388
0,236798
0,9970
9,963015
0,9688
Chấp nhận H0
res2*res1
0,520033
0,541738
0,8832
16,12102
0,7091
Chấp nhận H0
res3*res1
0,773864
1,711054
0,1922
23,98977
0,2428
Chấp nhận H0
res3*res2
0,608901
0,778448
0,6973
18,87592
0,5299
Chấp nhận H0
res4*res1
0,296585
0,210818
0,9985
9,194128
0,9805
Chấp nhận H0
res4*res2
0,398051
0,330635
0,9831
12,33957
0,9039
Chấp nhận H0
res4*res3
0,672977
1,028946
0,5041
20,86230
0,4053
Chấp nhận H0
res5*res1
0,442563
0,396963
0,9623
13,71946
0,8444
Chấp nhận H0
res5*res2
0,431363
0,379295
0,9688
13,37224
0,8608
Chấp nhận H0
res5*res3
0,687719
1,101121
0,4560
21,31928
0,3786
Chấp nhận H0
res5*res4
0,452784
0,413715
0,9554
14,03629
0,8287
Chấp nhận H0
Nguồn: Tác giả tự tổng hợp trên phần mềm Eview9.
 (Quay lại)
PHỤ LỤC 12
Bảng phân rã phương sai của mô hình nghiên cứu
 Variance Decomposition of LNTC:
 Period
S.E.
LNTC
DLNTD
LNGDP
 1
 0,214931
 100,0000
 0,000000
 0,000000
 2
 0,301615
 55,62879
 1,245085
 43,12612
 3
 0,308440
 53,85581
 4,763504
 41,38069
 4
 0,324794
 48,92259
 12,58858
 38,48884
 5
 0,346865
 52,92164
 11,77925
 35,29910
 6
 0,359530
 50,27879
 10,97787
 38,74334
 7
 0,363847
 49,09365
 11,42194
 39,48441
 8
 0,368481
 47,86888
 13,50053
 38,63058
 9
 0,377700
 47,73079
 14,82351
 37,44570
 10
 0,382999
 48,39025
 14,69783
 36,91192
 Variance Decomposition of DLNTD:
 Period
S.E.
LNTC
DLNTD
LNGDP
 1
 0,129248
 23,52732
 76,47268
 0,000000
 2
 0,152557
 26,07124
 55,24312
 18,68564
 3
 0,159158
 25,71691
 56,43524
 17,84785
 4
 0,168015
 26,61990
 57,06186
 16,31824
 5
 0,183297
 28,92570
 56,25701
 14,81729
 6
 0,192596
 30,15131
 53,67880
 16,16989
 7
 0,200277
 30,16009
 53,58602
 16,25389
 8
 0,208787
 30,49168
 53,82913
 15,67920
 9
 0,217837
 31,33278
 53,43333
 15,23389
 10
 0,225697
 32,02741
 52,71351
 15,25908
 Variance Decomposition of LNGDP:
 Period
S.E.
LNTC
DLNTD
LNGDP
 1
 0,303348
 13,50872
 18,86952
 67,62176
 2
 0,393752
 15,03580
 11,41183
 73,55237
 3
 0,404316
 14,28368
 13,18377
 72,53255
 4
 0,407900
 14,71744
 13,24055
 72,04201
 5
 0,447924
 15,79941
 18,88245
 65,31814
 6
 0,462074
 19,02134
 17,77218
 63,20648
 7
 0,469522
 18,99433
 17,67530
 63,33037
 8
 0,474355
 18,61843
 18,03213
 63,34944
 9
 0,484039
 18,60283
 20,35230
 61,04487
 10
 0,491305
 20,11875
 20,59717
 59,28408
 Cholesky Ordering: LNTC DLNTD LNGDP
Nguồn: Tác giả tự tổng hợp trên phần mềm Eview9.