Luận án Sử dụng công cụ phái sinh trong quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH 
TRẦN CHÍ CHINH 
SỬ DỤNG CÔNG CỤ PHÁI SINH 
TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 
TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 
LUẬN ÁN TIẾN SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 
TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 1 NĂM 2022 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH 
TRẦN CHÍ CHINH 
SỬ DỤNG CÔNG CỤ PHÁI SINH 
TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 
TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 
LUẬN ÁN TIẾN SĨ BẢO VỆ CẤP TRƯỜNG 
Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng 
Mã số: 9 34 02 01 
Người hướng dẫn khoa học: PGS., TS. Nguyễn Thị Nhung 
TP. HỒ CHÍ MINH – THÁNG 1 NĂM 2022 
LỜI CAM ĐOAN 
Tôi cam đoan rằng luận án với đề tài “Sử dụng công cụ phái sinh trong quản 
trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam” chưa từng được trình nộp 
để lấy học vị tại bất kỳ cơ sở đào tạo nào. Luận án này là công trình nghiên cứu của 
riêng tôi, được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của cô PGS., TS. Nguyễn Thị 
Nhung. Kết quả nghiên cứu trong luận án là trung thực, đề tài không sao chép bất kỳ 
công trình nghiên cứu đã được công bố hoặc đã được công nhận trước đây, ngoại trừ 
những nội dung trích dẫn đã được ghi rõ nguồn và được đề cập trong danh mục tài 
liệu tham khảo. 
 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2022 
 Người cam đoan 
 Trần Chí Chinh 
LỜI CẢM ƠN 
Trong quá trình tham gia học lớp nghiên cứu sinh khóa XIX tại trường Đại học 
Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, tôi đã tiếp thu được nhiều ý tưởng, phương pháp 
nghiên cứu, kiến thức về kinh tế nói chung, tài chính – ngân hàng nói riêng. 
Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy/cô, cán bộ, nhân viên của trường Đại học 
Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong 
việc học tập, nghiên cứu. Đặc biệt tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến cô PGS., TS. 
Nguyễn Thị Nhung, người đã định hướng, góp ý về phương pháp, nội dung nghiên 
cứu để tôi có thể hoàn thành tốt luận án với đề tài “Sử dụng công cụ phái sinh trong 
quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam”. 
Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các đồng nghiệp và bạn bè, những người luôn 
hỗ trợ, khích lệ tôi trong việc học tập và nghiên cứu. Cuối cùng, tôi xin bày tỏ lời cảm 
ơn đến gia đình tôi, trong suốt thời gian qua, gia đình luôn động viên và tạo điều kiện 
để tôi có thể thực hiện tốt việc học tập, nghiên cứu. 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2022 
 Người viết 
 Trần Chí Chinh 
TÓM TẮT LUẬN ÁN 
Trước bối cảnh các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam đang trong quá 
trình cơ cấu lại căn bản và toàn diện hoạt động kinh doanh ngân hàng; trong đó, đối 
với quản trị rủi ro tín dụng (RRTD) đòi hỏi các NHTM Việt Nam cũng cần phải có sự 
đổi mới toàn diện, đặc biệt là sự đổi mới được tiếp cận dựa trên các chuẩn mực của 
Hiệp ước an toàn vốn Basel II và Basel III. Sự xuất hiện của phái sinh tín dụng 
(PSTD), không chỉ cung cấp thêm cho các NHTM công cụ mới để đầu tư, phòng 
ngừa RRTD, giảm thiểu RRTD tập trung hoặc đa dạng hóa danh mục cho vay; sự 
xuất hiện của PSTD còn tạo ra cơ chế mới để quản trị chủ động đối với RRTD. Thực 
tế các NHTM Việt Nam đã sử dụng công cụ PSTD trong quản trị RRTD bắt đầu từ 
năm 2006, nhưng đến hiện nay việc sử dụng công cụ PSTD trong quản trị RRTD tại 
các NHTM Việt Nam vẫn còn rất hạn chế. Với mục tiêu nghiên cứu của luận án, đó là 
phân tích thực trạng sử dụng công cụ PSTD, khám phá các điều kiện và đề xuất các 
giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện các điều kiện để sử dụng công cụ PSTD trong 
quản trị RRTD tại các NHTM Việt Nam. Để đạt được mục tiêu nghiên cứu này, 
Nghiên cứu sinh (NCS) đã chọn cách tiếp cận nghiên cứu định tính dựa trên phương 
pháp lý thuyết nền (Grounded theory/GT). Về dữ liệu, NCS sử dụng kết hợp ba loại 
dữ liệu là dữ liệu thứ cấp, dữ liệu sơ cấp được thu thập thông qua khảo sát, dữ liệu sơ 
cấp được thu thập thông qua phỏng vấn sâu 11 chuyên gia là lãnh đạo của 11 NHTM 
Việt Nam. Về thủ tục phân tích dữ liệu, bên cạnh phương pháp phân tích thống kê so 
sánh, NCS còn áp dụng thủ tục phân tích dữ liệu dựa trên GT triển khai. Ngoài việc 
phản ánh thực trạng sử dụng công cụ PSTD trong quản trị RRTD tại các NHTM Việt 
Nam, kết quả nghiên cứu của luận án đã hình thành được mô hình về các điều kiện để 
sử dụng công cụ PSTD trong quản trị RRTD tại các NHTM Việt Nam – bao gồm 
năm điều kiện với 12 biến quan sát; đồng thời đưa ra được các tiêu chí đánh giá về 
mặt định tính đối với sự đáp ứng của từng biến quan sát thông qua các dấu hiệu nhận 
diện. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng đưa ra kết quả phân tích, đánh giá sự hoàn thiện 
về các điều kiện để sử dụng công cụ PSTD trong quản trị RRTD tại các NHTM Việt 
Nam; đồng thời đề xuất bốn nhóm giải pháp và hai kiến nghị nhằm hoàn thiện các 
điều kiện để sử dụng công cụ PSTD trong quản trị RRTD tại các NHTM Việt Nam. 
DISSERTATION SUMMARY 
 In the context of Vietnamese commercial banks are in the process of 
fundamental and comprehensive restructuring of banking business; In which, for 
credit risk management, Vietnamese commercial banks also need to have a 
comprehensive innovation, especially innovation based on the standards of Basel II 
and Basel III. The emergence of credit derivatives not only provides commercial 
banks with new tools to invest, prevent and minimize credit risk, concentrate or 
diversify loan portfolios, but also creates a new mechanism for proactive 
management of credit risk. In fact, Vietnamese commercial banks have used credit 
derivatives in credit risk management since 2006, but up to now, the use of this tool 
in credit risk management at Vietnamese commercial banks is still very limited. The 
goal of the dissertation is to analyze the current situation of using credit derivatives, 
explore conditions and propose solutions to improve the conditions for using credit 
derivatives in credit risk management at Vietnamese commercial banks. To achieve 
this research goal, the PhD student has chosen a qualitative research approach based 
on the grounded theory (GT) method. Regarding data, the PhD student uses a 
combination of three types of data: secondary data, primary data through surveys, and 
primary data through in-depth interviews with 11 experts who are leaders of 11 
Vietnamese commercial banks. Regarding the data analysis procedure, besides the 
comparative statistical analysis method, the PhD student also applied the GT-based 
data analysis procedure to deploy. In addition to reflecting the current situation of 
using credit derivatives in credit risk management at Vietnamese commercial banks, 
research results have formed a model of conditions for using this tool in credit risk 
management – including five conditions with 12 observed variables; and at the same 
time provide evaluation criteria for the response to each observed variable through 
identification signs. Futhermore, the results of the study also analyze and evaluate the 
completion of conditions for using credit derivatives in credit risk management at 
Vietnamese commercial banks; at the same time, propose four groups of solutions 
and two recommendations to improve the conditions for using credit derivatives tools 
in credit risk management at Vietnamese commercial banks. 
MỤC LỤC 
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT ................................................................ i 
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH................................................................ ii 
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ................................................................................. v 
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ, BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ ..................................... vi 
PHẦN MỞ ĐẦU ....................................................................................................... vii 
1. Lý do chọn đề tài .............................................................................................. vii 
2. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu ..........................................................................ix 
3. Đối tượng nghiên cứu .......................................................................................... x 
4. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................................. x 
5. Phương pháp nghiên cứu ....................................................................................xi 
6. Những đóng góp và những hạn chế của nghiên cứu ...........................................xi 
7. Kết cấu của luận án .......................................................................................... xiii 
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ...................................... 1 
1.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài và ở trong nước ................................................. 1 
1.1.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài ................................................................. 1 
1.1.2. Các nghiên cứu ở trong nước .................................................................. 7 
1.2. Các hướng tiếp cận nghiên cứu và khoảng trống nghiên cứu........................... 8 
1.2.1. Các hướng tiếp cận nghiên cứu............................................................... 8 
1.2.2. Khoảng trống nghiên cứu ..................................................................... 16 
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỬ DỤNG CÔNG CỤ PHÁI SINH TÍN DỤNG 
TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .... 18 
2.1. Tổng quan về quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại ................... 18 
2.1.1. Khái niệm rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng ........................... 18 
2.1.2. Quá trình quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại ................ 20 
2.1.3. Các mô hình rủi ro để thực thi quá trình quản trị rủi ro tín dụng tại ngân 
hàng thương mại ................................................................................................ 22 
2.1.3.1. Các mô hình quản trị rủi ro tín dụng .................................................. 23 
2.1.3.2. Các mô hình rủi ro tín dụng ............................................................... 24 
2.2. Tổng quan về công cụ phái sinh tín dụng ....................................................... 30 
2.2.1. Khái niệm chung về công cụ phái sinh ................................................. 30 
2.2.2. Khái niệm và đặc điểm của công cụ phái sinh tín dụng ....................... 31 
2.2.3. Các công cụ phái sinh tín dụng ............................................................. 34 
2.2.3.1. Hoán đổi rủi ro tín dụng ..................................................................... 35 
2.2.3.2. Hoán đổi tổng thu nhập ...................................................................... 37 
2.2.3.3. Quyền chọn chênh lệch tín dụng ......................................................... 39 
2.3. Sử dụng công cụ phái sinh tín dụng trong quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng 
thương mại ............................................................................................... ... CTN của các NHTM Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020 
cxxiii 
Phụ lục 16. Quá trình hình thành và phát triển của Ủy ban Chứng khoán Nhà 
nước 
Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam tính đến thời điểm hiện nay đã hình 
thành và phát triển được hơn 20 năm – được thành lập theo Nghị định số 48/1998/NĐ-
CP ngày 11/07/1998. Đặc biệt là ngày 05/05/2015 với việc ban hành Nghị định số 
42/2015/NĐ-CP, Việt Nam cũng đã thành lập TTCK phái sinh; và thị trường này đã 
chính thức đi vào hoạt động vào năm 2017 – thông qua hai văn bản hướng dẫn của Bộ 
Tài chính (BTC), Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19/01/2016 “Hướng dẫn một số 
điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05/05/2015 của Chính phủ về chứng 
khoán phái sinh và TTCK phái sinh”; và Thông tư số 23/2017/TT-BTC ngày 
16/03/2017 “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2016/TT-BTC”. Tuy 
nhiên, trước khi có sự ra đời của TTCK, trước đó ngày 28/11/1996 bằng việc ban hành 
Nghị định số 75-CP của Chính phủ, Việt Nam đã thành lập Ủy ban Chứng khoán Nhà 
nước để thực hiện chức năng tổ chức và quản lý Nhà nước về chứng khoán và TTCK. 
 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với nhiệm vụ ban đầu là “Soạn thảo các văn 
bản pháp luật về chứng khoán và TTCK để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết 
định, và tổ chức, hướng dẫn thực hiện các văn bản đó. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, 
ngành có liên quan tổ chức xây dựng và phát triển TTCK ở Việt Nam. Cấp, đình chỉ 
hoặc thu hồi giấy phép hoạt động đối với công ty kinh doanh chứng khoán, công ty tư 
vấn chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán 
và các đơn vị được phát hành chứng khoán để giao dịch ở TTCK theo quy định của 
Chính phủ. Thành lập và quản lý các tổ chức dịch vụ và phụ trợ cho hoạt động của 
TTCK theo quy định của pháp luật. Trình Thủ tướng Chính phủ (TTCP) quyết định 
thành lập, đình chỉ hoạt động hoặc giải thể Sở giao dịch chứng khoán (GDCK). Kiểm 
tra, giám sát hoạt động của Sở GDCK và các tổ chức có liên quan đến việc phát hành, 
kinh doanh, dịch vụ chứng khoán. Ban hành các quy định về niêm yết, thông báo phát 
hành, thông tin về giao dịch, mua bán chứng khoán; thoả thuận với BTC để quy định 
phí, lệ phí liên quan đến việc phát hành và kinh doanh chứng khoán. Tổ chức đào tạo 
nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, kinh doanh 
chứng khoán và TTCK. Hợp tác với các tổ chức quốc tế và các nước về chứng khoán 
và TTCK theo quy định của Chính phủ. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan 
áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm cho các hoạt động TTCK diễn ra có hiệu 
cxxiv 
quả và đúng pháp luật. Quản lý cơ sở vật chất và tổ chức bộ máy, công chức, viên 
chức của Ủy ban theo quy định của Chính phủ. Thực hiện các công việc khác do 
TTCP giao” (Chính phủ, 1996, trang 1). 
Hiện nay mặc dù vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Chứng khoán Nhà 
nước đã có một vài sự thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tiễn – được thể hiện 
trong Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08/10/2015. Tuy nhiên, chức năng, nhiệm 
vụ chính vẫn là thực hiện việc tổ chức và thực hiện các chức năng liên quan đến quản 
lý Nhà nước về chứng khoán và TTCK. 
cxxv 
Phụ lục 17. Quá trình hình thành và phát triển của Sở GDCK Việt Nam và Trung 
tâm LKCK Việt Nam 
Bên cạnh Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, trong thời gian vừa qua để thực thi 
các thiết chế về chứng khoán và TTCK, chứng khoán phái sinh và TTCK phái sinh; tại 
Việt Nam còn có sự tham gia của Sở GDCK Việt Nam và Trung tâm LKCK Việt Nam 
❖ Quá trình hình thành và phát triển của Sở GDCK Việt Nam 
Sự kiểm tra, giám sát, điều chỉnh về chứng khoán và TTCK nói chung, chứng 
khoán phái sinh và TTCK phái sinh nói riêng trong hơn 20 năm qua; ngoài vai trò của 
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, còn có sự tham gia của Sở GDCK Việt Nam – được 
thành lập trên cơ sở sắp xếp lại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch 
Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh – theo Quyết định 37/2020/QĐ-TTg “Thành 
lập, tổ chức và hoạt động Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam”, ngày 23/12/2020 của 
TTCP. Trong đó, Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh và Sở GDCK Hà Nội – tiền thân 
là Trung tâm GDCK Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm GDCK Hà Nội, được 
thành lập theo Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 11/07/1998; và được chuyển thành Sở 
GDCK Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 599/2007/QĐ-TTg ngày 
11/05/2007; và Sở GDCK Hà Nội theo Quyết định số 01/2009/QĐ-TTg ngày 
02/01/2009. Đây là hai đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân trực thuộc Ủy 
ban Chứng khoán Nhà nước. Nhiệm vụ ban đầu của hai tổ chức này, đó là “tổ chức, 
quản lý, điều hành việc mua bán chứng khoán; quản lý điều hành hệ thống GDCK; 
cung cấp các dịch vụ hỗ trợ việc mua bán chứng khoán, dịch vụ lưu ký chứng khoán; 
thực hiện đăng ký chứng khoán; thực hiện thanh toán bù trừ đối với các GDCK; công 
bố các thông tin về hoạt động GDCK; kiểm tra, giám sát các hoạt động GDCK; thu phí 
niêm yết chứng khoán, phí thành viên, phí giao dịch, phí cung cấp dịch vụ thông tin và 
các phí dịch vụ khác theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, 
kế toán, kiểm toán theo quy định của Nhà nước” (TTCP, 1998, trang 1). 
Hiện nay mặc dù mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Sở GDCK Việt 
Nam đã có một vài sự thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tiễn – được thể hiện 
trong Quyết định 37/2020/QĐ-TTg “Thành lập, tổ chức và hoạt động Sở giao dịch 
Chứng khoán Việt Nam”, ngày 23/12/2020 của TTCP. Tuy nhiên, chức năng, nhiệm 
vụ chính vẫn là tham gia để thực thi những thiết chế trên TTCK nói chung, TTCK phái 
sinh nói riêng. 
cxxvi 
❖ Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm LKCK Việt Nam 
Hiện nay để hỗ trợ cho các hoạt động của TTCK nói chung, TTCK phái sinh 
nói riêng, tại Việt Nam còn có sự tham gia của Trung tâm LKCK Việt Nam. Cụ thể để 
hỗ trợ cho quá trình LKCK, ngày 18/12/2008 TTCP đã ban hành Quyết định số 
171/2008/QĐ-TTg để thành lập Trung tâm LKCK Việt Nam trên cơ sở chuyển đổi, tổ 
chức lại Trung tâm LKCK đã được thành lập theo Quyết định số 189/2005/QĐ-TTg 
ngày 27/07/2005. Đồng thời chuyển từ đơn vị sự nghiệp có thu sang hoạt động theo 
mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu của Nhà nước. 
Trung tâm LKCK Việt Nam có chức năng: “Cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, 
bù trừ và thanh toán chứng khoán cho các chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch, 
chứng khoán phái sinh trên Sở GDCK và chứng khoán của công ty đại chúng khác; 
các dịch vụ liên quan đến hỗ trợ GDCK phù hợp với quy định của pháp luật. Thực 
hiện cấp mã chứng khoán bao gồm mã chứng khoán đăng ký tại Trung tâm LKCK và 
cấp mã định danh chứng khoán cho các loại chứng khoán phát hành tại Việt Nam. Tổ 
chức thực hiện quyền của người sở hữu chứng khoán cho các tổ chức phát hành là các 
công ty đại chúng, các tổ chức có chứng khoán niêm yết/đăng ký giao dịch trên Sở 
GDCK. Cung cấp dịch vụ đại lý thanh toán cổ tức và lãi trái phiếu cho các tổ chức 
phát hành. Cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng và thực hiện chuyển quyền sở hữu 
đối với chứng khoán đăng ký tại Trung tâm LKCK theo quy định pháp luật. Cung cấp 
các dịch vụ đăng ký, lưu ký và đại lý chuyển nhượng cho các loại chứng khoán khác 
theo thoả thuận với các tổ chức phát hành. Xây dựng và vận hành các cơ chế quản trị 
rủi ro gồm thực hiện chức năng đối tác bù trừ trung tâm, quản lý Quỹ hỗ trợ thanh 
toán, Quỹ bù trừ, hệ thống vay và cho vay chứng khoán theo quy định của pháp luật 
chứng khoán. Cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản, các dịch vụ cho quỹ đầu tư và các 
dịch vụ khác theo yêu cầu của khách hàng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của 
Trung tâm LKCK và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Giám sát hoạt động 
của các thành viên của Trung tâm LKCK nhằm đảm bảo sự tuân thủ các quy chế hoạt 
động nghiệp vụ của Trung tâm LKCK nhằm bảo vệ tài sản của người sở hữu chứng 
khoán. Quản lý tỷ lệ sở hữu của người đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật 
chứng khoán. Hỗ trợ phát triển TTCK thông qua việc cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ 
tầng, kỹ thuật, thông tin, đào tạo, tuyên truyền và phổ biến kiến thức” (BTC, 2017, 
trang 1). 
cxxvii 
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA NGHIÊN 
CỨU SINH 
1. Các bài báo khoa học của Nghiên cứu sinh 
TT Tên bài báo 
Số tác giả/ 
Mức độ, 
Vai trò 
tham gia 
Tên tạp 
chí hoặc 
kỷ yếu 
khoa học 
Tạp chí 
quốc tế 
uy tín (và 
IF) 
Số trích 
dẫn của 
bài báo 
Tập/số Trang 
Tháng/
Năm 
công bố 
Các bài báo của Nghiên cứu sinh có liên quan đến luận án “Sử dụng công cụ phái sinh 
trong quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam” 
1 
Phát triển ngân hàng 
số: Nền tảng để sử 
dụng hiệu quả công 
cụ phái sinh tín 
dụng tại các ngân 
hàng thương mại 
Việt Nam 
Tác giả 
Tạp chí 
Kinh tế và 
Ngân hàng 
châu Á 
ISSN 
2615 - 
9813 
183 96 06/2021 
2 
Phương pháp xếp 
hạng nội bộ dưới 
Hiệp ước Basel II và 
thực tế áp dụng tại 
các ngân hàng 
thương mại Việt 
Nam 
Tác giả 
Tạp chí 
Công 
thương 
ISSN 
0866 - 
7756 
26 319 11/2020 
3 
Tài sản bảo đảm và 
rủi ro tín dụng trong 
hoạt động cho vay 
doanh nghiệp tại các 
ngân hàng thương 
mại Việt Nam 
Tác giả 
Tạp chí 
Công 
thương 
ISSN 
0866 - 
7756 
9 279 05/2020 
4 
Sử dụng công cụ 
hoán đổi rủi ro tín 
dụng trong quản trị 
rủi ro tín dụng tại 
Tác giả 
Tạp chí 
Công 
thương 
ISSN 
0866 - 
7756 
19 274 10/2019 
cxxviii 
các ngân hàng 
thương mại Việt 
Nam 
5 
Ngân hàng nên tập 
trung hóa hay đa 
dạng hóa cho vay: 
Thực tiễn tại các 
quốc gia trên thế 
giới và bài học kinh 
nghiệm cho Việt 
Nam 
Tác giả 
Tạp chí 
Công 
thương 
ISSN 
0866 - 
7756 
8 346 05/2019 
Các bài báo khác của Nghiên cứu sinh 
6 
Tác động của quy 
mô và tập trung thị 
trường đến hiệu quả 
hoạt động của các 
ngân hàng thương 
mại Việt Nam 
Tác giả 
đứng đầu 
(02 tác giả) 
Tạp chí 
Công nghệ 
ngân hàng 
ISSN 
1859 - 
3682 
127 38 10/2016 
7 
Nguyên nhân dẫn 
đến nợ xấu của hệ 
thống ngân hàng 
Việt Nam hiện nay 
Tác giả 
Tạp chí 
Công nghệ 
ngân hàng 
ISSN 
1859 - 
3682 
77 32 08/2012 
8 
Nâng cao vai trò của 
Trung tâm thông tin 
tín dụng 
Tác giả 
Tạp chí 
Công nghệ 
ngân hàng 
ISSN 
1859 - 
3682 
62 60 05/2011 
9 
Công ty cổ phần nên 
áp dụng chính sách 
cổ tức nào? 
Tác giả 
Tạp chí 
Công nghệ 
ngân hàng 
 42 33 09/2009 
10 
Tín dụng cho nông 
nghiệp, nông thôn Tác giả 
Tạp chí 
Công nghệ 
ngân hàng 
 33 28 12/2008 
cxxix 
2. Đề tài nghiên cứu khoa học 
TT 
Tên đề tài nghiên cứu 
Năm hoàn 
thành 
Đề tài cấp 
(NN, Bộ, 
ngành, 
trường) 
Trách nhiệm 
tham gia 
trong đề tài 
1 
Các biện pháp tín dụng ngân hàng 
nhằm phát triển bền vững thị trường 
bất động sản 
2014 Cấp Ngành Thành viên 
2 
Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc 
hình thành và phát triển thế chế thị 
trường giao dịch nông sản ở Việt 
Nam 
2008 Cấp Bộ Thành viên 
3 
Các giải pháp nâng cao hiệu quả và 
mở rộng dịch vụ tín dụng nội bộ 
trong HTX nông nghiệp tại một số 
tỉnh Nam Bộ. 
2006 Cấp Bộ Thành viên