Luận văn Đề xuất giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải – Chi nhánh Vĩnh Phúc

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 
NGUY
 --------------------------------------- 
ỄN THỊ LOAN
 NGUYỄN THỊ LOAN 
 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI 
QU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI – CHI 
ẢN TRỊ DOANH KINH
 NHÁNH VĨNH PHÚC 
 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT 
 QUẢN TRỊ KINH DOANH 
KHÓA: 
2010 
 Hà Nội – 2013 
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 
 --------------------------------------- 
 NGUYỄN THỊ LOAN 
ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG 
 THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI – CHI NHÁNH VĨNH PHÚC 
 Chuyên ngành : Quản trị Kinh doanh 
 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT 
 QUẢN TRỊ KINH DOANH 
 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : 
 PGS. TS. NGUYỄN MINH DUỆ 
 Hà Nội – 2013 
 LỜI CAM ĐOAN 
 Tôi xin cam đoan bản luận văn là công trình nghiên cứu khoa học, độc lập 
của tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ 
ràng. 
 TÁC GIẢ LUẬN VĂN 
 NGUYỄN THỊ LOAN 
 MỤC LỤC 
 Trang 
Trang phụ bìa 
Lời cam đoan 
Mục lục 
Danh mục từ viết tắt 
Danh mục các bảng 
Danh mục hình vẽ, đồ thị 
PHẦN MỞ ĐẦU .................................................................................................... 1 
CHƯƠNG 1.RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA 
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ............................................................................. 3 
1.1. TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG 
MẠI. ....................................................................................................................... 3 
1.1.1. Ngân hàng thương mại. .................................................................... 3 
1.1.2. Hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại. .................................... 4 
1.1.3. Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại. .................................. 5 
1.1.4. Một số loại hình tín dụng mà ngân hàng thương mại thực hiện. ........... 6 
1.1.5. Vai trò của tín dụng. ........................................................................ 8 
1.1.6. Rủi ro tín dụng. ............................................................................... 9 
1.2. QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. ...................24 
1.2.1. Quan niệm về quản lý rủi ro tín dụng. ............................................... 24 
1.2.2. Mục tiêu của quản lý rủi ro tín dụng. ................................................ 25 
1.2.3. Quy trình quản lý rủi ro tín dụng. ..................................................... 25 
1.2.4. Các công cụ quản lý rủi ro tín dụng. ................................................. 28 
1.3. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA MỘT SỐ NGÂN 
HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN THẾ GIỚI. ............................................................35 
1.3.1. Quản lý rủi ro tín dụng của một số ngân hàng thương mại trên thế 
giới. ........................................................................................................ 35 1.3.2. Bài học kinh nghiệm cho các ngân hàng thương mại Việt Nam. .......... 38 
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN 
HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VĨNH PHÚC .......................... 42 
2.1. KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG CỦA NHTMCP HÀNG HẢI VĨNH PHÚC .......42 
2.1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của NHTMCP Hàng Hải 
Vĩnh Phúc ............................................................................................... 42 
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của ngân hàng TMCP Hàng Hải Vĩnh Phúc. ............... 43 
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của NHTMCP Hàng Hải VP. ............... 44 
2.2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG 
TMCP HÀNG HẢI VĨNH PHÚC...........................................................................49 
2.2.1. Quan điểm của Maritime Bank Vĩnh Phúc về quản lý rủi ro tín dụng. . 49 
2.2.2. Bộ phận quản lý rủi ro tín dụng. ....................................................... 50 
2.2.3. Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Hàng Hải Vĩnh Phúc. ..... 55 
2.3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN 
HÀNG TMCP HÀNG HẢI VĨNH PHÚC. .............................................................60 
2.3.1. Kết quả đạt được. ............................................................................ 60 
2.3.2. Hạn chế. ......................................................................................... 63 
2.3.3. Nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong hoạt động quản lý rủi ro tín 
dụng tại ngân hàng TMCP Hàng Hải VP. ................................................... 64 
CHƯƠNG 3. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI 
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VĨNH PHÚC ........... 70 
3.1. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP 
HÀNG HẢI VĨNH PHÚC. .....................................................................................70 
3.1.1. Mục tiêu chung. .............................................................................. 70 
3.1.2. Định hướng hoạt động tín dụng trong thời gian tới. .......................... 71 
3.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN 
DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VĨNH PHÚC. ..............................72 
3.2.1. Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức hoạt động tín dụng. ...................... 72 3.2.2. Tuân thủ đúng quy trình, quy chế tín dụng nhằm nâng cao khả năng 
quản lý rủi ro tín dụng. ............................................................................. 73 
3.2.3. Nâng cao trình độ nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng công 
tác quản lý rủi ro tín dụng. ........................................................................ 75 
3.2.4. Phân tán rủi ro nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý rủi ro tín 
dụng........................................................................................................ 77 
KẾT LUẬN .......................................................................................................... 80 
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................... 81 
 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 
CP Cổ phần 
CSTD&QLTSĐB Chính sách tín dụng và quản lý tài sản đảm bảo 
HĐQT Hội đồng quản trị 
NHTM Ngân hàng thương mại 
NHNN Ngân hàng Nhà nước 
MSB: Maritime Bank Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam 
Maritime Bank VP: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Vĩnh Phúc 
MSB VP 
GSTD&QLN Giám sát tín dụng và quản lý nợ 
QLTD&ĐT Quản lý tín dụng và đầu tư 
TCTD Tổ chức tín dụng 
RR Rủi ro 
RRTD Rủi ro tín dụng 
TSĐB Tài sản đảm bảo 
 DANH MỤC CÁC BẢNG 
 Trang 
Bảng 2.1 : Kết quả kinh doanh của Maritime Bank Vĩnh Phúc giai đoạn 
 2008-2010 .......................................................................................45 
Bảng 2.2 : Cơ cấu nguồn vốn huy động 2008-2010 ..........................................46 
Bảng 2.3 : Dư nợ tín dụng ................................................................................47 
Bảng 2.4 : Cơ cấu dư nợ cho vay theo kỳ hạn ...................................................47 
Bảng 2.5 : Cơ cấu dư nợ tín dụng theo ngành nghề...........................................48 
Bảng 2.6 : Cơ cấu dư nợ tín dụng theo tài sản bảo đảm ....................................48 
Bảng 2.7 : Thu dịch vụ ròng giai đoạn ..............................................................49 
Bảng 2.8 : Các chỉ tiêu về nợ quá hạn ...............................................................63 
 DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ 
 Trang 
Sơ đồ 1.1 : Chu trình kiểm soát tín dụng liên tục ...............................................25 
Sơ đồ 1.2 : Ngăn ngừa và xử lý rủi ro tín dụng ..................................................27 
Sơ đồ 2.1 : Cơ cấu tổ chức của ngân hàng TMCP Hàng Hải Vĩnh Phúc ...........44 
Sơ đồ 2.2 : Mô hình quản lý rủi ro tín dụng tại Maritime Bank .........................51 
 PHẦN MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài. 
 Tín dụng là một hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại và tạo ra lợi 
nhuận chủ yếu cho các ngân hàng trong giai đoạn hiện nay. Song hoạt động này 
chứa đựng rủi ro rất cao, gây ra hậu quả nặng nề không chỉ đối với bản thân ngân 
hàng mà còn đối với cả doanh nghiệp và nền kinh tế. Vì vậy, tăng cường quản trị rủi 
ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại thực sự cần thiết đối với sự tồn tại và phát 
triển của các Ngân hàng. 
 Tình hình kinh tế thế giới đang diễn biến phức tạp, cuộc khủng hoảng kinh tế 
toàn cầu năm 2008 vừa qua đã ảnh hưởng sâu sắc tới toàn bộ nền kinh tế thế giới 
nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Đứng trước tình hình đó, đòi hỏi các 
Ngân hàng thương mại Việt Nam trong đó có Ngân hàng TMCP Hàng Hải Vĩnh 
Phúc càng phải nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng, hạn chế đến mức thấp 
nhất có thể những nguy cơ tiềm ẩn gây nên rủi ro. 
 Bên cạnh đó, trước những thời cơ và thách thức của tiến trình hội nhập kinh 
tế quốc tế, vấn đề nâng cao khả năng cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại 
trong nước với các Ngân hàng thương mại nước ngoài, cụ thể là nâng cao chất 
lượng tín dụng, giảm thiểu rủi ro đã trở lên cấp thiết. Mặt khác hoạt động tín dụng 
cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, bởi vậy các Ngân hàng muốn tồn tại, phát triển thì cần 
phải có những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý rủi ro tín dụng 
thích hợp. 
 Xuất phát từ thực tiễn đó, việc nghiên cứu công tác quản trị rủi ro tín dụng và 
tìm ra các giải pháp nhằm tăng cường quản trị rủi ro tín dụng là hết sức cần thiết. 
Do vậy, đề tài “Đề xuất giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương 
mại cổ phần Hàng Hải – Chi nhánh Vĩnh Phúc” được lựa chọn nghiên cứu. 
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài. 
 - Nghiên cứu những vấn đề lý thuyết cơ bản về rủi ro tín dụng và quản trị rủi 
ro tín dụng của ngân hàng thương mại. 
 1 
 - Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng 
TMCP Hàng Hải Vĩnh Phúc. 
 - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại 
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Vĩnh Phúc. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 
 - Đối tượng: Nghiên cứu rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng của Ngân 
hàng Thương mại. 
 - Phạm vi: Nghiên cứu hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng 
TMCP Hàng Hải Vĩnh Phúc từ năm 2008 đến năm 2010. 
4. Phương pháp nghiên cứu. 
 Các phương pháp được sử dụng trong quá trình thực hiện luận văn là: 
phương pháp phỏng vấn, điều tra nghiên cứu, thống kê, phân tích, tổng hợp và so 
sánh. 
5. Kết cấu luận văn. 
 Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu thảm khảo, phụ lục, nội dung luận văn 
được kết cấu thành 3 chương: 
 Chương 1: Rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng của NHTM. 
 Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Hàng 
Hải Vĩnh Phúc. 
 Chương 3: Đề xuất giải pháp Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP 
Hàng Hải Vĩnh Phúc. 
 2