Luận án Ảnh hưởng của thâm nhập ngân hàng nước ngoài đến cạnh tranh và hiệu quả của các NHTM Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN THANH PHONG
 ẢNH HƯỞNG CỦA THÂM NHẬP 
NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI ĐẾN CẠNH TRANH 
VÀ HIỆU QUẢ CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM
LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ
TP. Hồ Chí Minh - Năm 2021
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN THANH PHONG
 ẢNH HƯỞNG CỦA THÂM NHẬP 
NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI ĐẾN CẠNH TRANH 
VÀ HIỆU QUẢ CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM
Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
Mã số: 9340201
LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS.TS. PHẠM VĂN NĂNG
TP. Hồ Chí Minh - Năm 2021
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi. Các thông tin, số liệu trong luận án là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng, cụ thể. Kết quả nghiên cứu trong luận án là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác.
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2021 
 Nghiên cứu sinh
Nguyễn Thanh Phong
LỜI CẢM ƠN
Trước tiên, tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đến PGS.TS. Phạm Văn Năng, người hướng dẫn khoa học đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận án này.
Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Quý thầy cô Trường Đại học Kinh tế TP. HCM. Sự hướng dẫn nhiệt tình, tận tâm của Quý thầy cô đã giúp tôi hoàn thiện kiến thức và năng lực nghiên cứu để hoàn thành luận án này.
Trong quá trình thực hiện luận án, một phần của luận án đã được sử dụng để công bố trên các tạp chí chuyên ngành tài chính – ngân hàng để gia tăng độ tin cậy của luận án, tôi xin cảm ơn Hội đồng biên tập Tạp chí Ngân hàng, Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng, Tạp chí Công nghệ Ngân hàng đã có nhiều ý kiến phản biện giúp hoàn chỉnh một số nội dung của luận án.
Cuối cùng, tôi xin cảm ơn gia đình, đặc biệt là vợ và hai con tôi, cùng với bạn bè đã động viên, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho tôi trong quá trình học tập và hoàn thành luận án này.
MỤC LỤC
Trang
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
Ký hiệu
Tiếng Anh
Tiếng Việt
AE
Allocative Efficiency
Hiệu quả phân bổ
CRk
Concentration Ratio
Tỷ lệ tập trung của k ngân hàng
CPTPP
Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership
Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương
DEA
Data Envelopment Analysis
Phân tích bao dữ liệu
DFA
Distribution Free Approach
Tiếp cận không phân phối 
DOLS
Dynamic Ordinary Least Squares
Mô hình bình phương tối thiểu tổng quát động
FEM
Fixed Effects Model
Mô hình ảnh hưởng cố định
FOLS
Fully Modified Ordinary Least Squares
Mô hình bình phương tối thiểu tổng quát hiệu chỉnh toàn phần
H1
Hypothesis 1
Giả thuyết 1
H2
Hypothesis 2
Giả thuyết 2
HHI
Hirschman- Herfindahl Index
Chỉ số Hirschman- Herfindahl
IRS
Increasing Returns to Scale
Tăng theo quy mô
LAC
Long-run Average Cost
Chi phí trung bình dài hạn
MES
Minimum Efficient Scale
Quy mô hiệu quả tối thiểu
NHNNg
Ngân hàng nước ngoài
NHTM
Ngân hàng thương mại
OLS
Ordinary Least Squares
Phương pháp bình phương bé nhất
PLS
Pooled Ordinary Least Squares
Bình phương bé nhất kết hợp
PTE
Pure Technical Efficiency
Hiệu quả kỹ thuật thuần
REM
Random Effects Model
Mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên
RQ1
Research Question 1
Câu hỏi nghiên cứu 1
RQ2
Research Question 2
Câu hỏi nghiên cứu 2
RSE
Robust Standard Error
Sai số chuẩn vững
Ký hiệu
Tiếng Anh
Tiếng Việt
SAC
Short-run Average Cost
Chi phí trung bình ngắn hạn
SBV
State Bank of Vietnam
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
SCP
Structure-Conduct-Performance 
Cấu trúc – Hành vi – Hiệu quả
SE
Scale Efficiency
Hiệu quả quy mô
SFA
Stochastic Frontier Approach
Tiếp cận biên ngẫu nhiên
TFA
Thick Frontier Approach
Tiếp cận biên dày
VRS
Variable Returns to Scale
Thay đổi theo quy mô
WDI
World Development Indicators
Chỉ số phát triển thế giới
WTO
World Trade Organization
Tổ chức thương mại thế giới.
DANH MỤC BẢNG
Trang
Bảng 2.1: Tổng hợp giá trị H-Statistic	29
Bảng 2.2: Tổng hợp ưu nhược điểm của các phương pháp đo lường cạnh tranh	31
Bảng 2.3: Tổng hợp các nghiên cứu về ảnh hưởng của thâm nhập NHNNg đến cạnh tranh của thị trường ngân hàng trong nước	34
Bảng 2.4: Tổng hợp các nghiên cứu về ảnh hưởng của thâm nhập NHNNg đến hiệu quả ngân hàng trong nước	57
Bảng 3.1: Mô tả các biến trong mô hình nghiên cứu đối với RQ1	65
Bảng 3.2: Mô tả các biến trong Mô hình 3.4	73
Bảng 3.3: Tổng hợp các nghiên cứu hiệu quả ngân hàng bằng DEA	78
Bảng 3.4: Mô tả các biến trong mô hình DEA	79
Bảng 3.5: Mô tả các biến trong Mô hình 3.4	82
Bảng 3.6: Quy trình kiểm định giả thuyết H1	87
Bảng 3.7: Quy trình kiểm định giả thuyết H2	89
Bảng 4.1: Các ngân hàng trong mẫu nghiên cứu	91
Bảng 4.2: Số ngân hàng trong mẫu nghiên cứu giai đoạn 2009 – 2019	93
Bảng 4.3: Chi tiết thời gian nghiên cứu giai đoạn 2009 - 2019	94
Bảng 4.4: Nguồn dữ liệu của các biến trong các mô hình nghiên cứu	97
Bảng 4.5: Kết quả kiểm định tính dừng của chuỗi dữ liệu bảng	98
Bảng 4.6: Thống kê mô tả biến trong Mô hình 3.3	99
Bảng 4.7: Kết quả kiểm định lựa chọn mô hình	100
Bảng 4.8: Kết quả kiểm định giả định mô hình	100
Bảng 4.9: Kết quả kiểm định thị trường cân bằng giai đoạn 2009 - 2019	101
Bảng 4.10: Thống kê mô tả biến trong mô hình nghiên cứu	102
Bảng 4.11: Kết quả kiểm định lựa chọn mô hình	103
Bảng 4.12: Kết quả kiểm định giả định mô hình	103
Bảng 4.13: Kết quả hồi quy mô hình nghiên cứu thực nghiệm bằng mô hình PLS, FEM, REM và REM-RSE	104
Bảng 4.14: Kết quả kiểm định giả thuyết H1	106
Bảng 4.15: Biến thâm nhập của NHNNg tại Việt Nam giai đoạn 2009 - 2019	109
Bảng 4.16: Tỷ suất lợi nhuận trung bình trên tài sản giai đoạn 2009 - 2019	110
Bảng 4.17: Thống kê mô tả biến trong mô DEA	111
Bảng 4.18: Hiệu quả kỹ thuật trung bình giai đoạn 2009 - 2019	112
Bảng 4.19: Kết quả kiểm định tính dừng của chuỗi dữ liệu bảng	113
Bảng 4.20: Thống kê mô tả biến trong mô hình nghiên cứu	114
Bảng 4.21: Kết quả kiểm định lựa chọn và khuyết tật mô hình	114
Bảng 4.22: Kết quả hồi quy Mô hình 3.4	115
Bảng 4.23: Thống kê mô tả biến trong mô hình nghiên cứu	116
Bảng 4.24: Kết quả hồi quy Mô hình 3.6	117
Bảng 4.25: Kết quả kiểm định giả thuyết H2	119
Bảng 5.1: Tổng hợp câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết và kết quả nghiên cứu	125
Bảng 5.2: Tổng hợp chính sách mở cửa thị trường ngân hàng Việt Nam	129
Bảng 5.3: Ngân hàng liên doanh tại Việt Nam	130
Bảng 5.4: Ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam	131
Bảng 5.5: Xếp hạng năng lực cạnh tranh các quốc gia ký CPTPP	136
Bảng 5.6: Tỷ lệ vốn tự có/tài sản có rủi ro trung bình các quốc gia ký CPTPP	137
Bảng 5.7: Tỷ lệ đầu vào, đầu ra trung bình giai đoạn 2009 - 2019	141
DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
Trang
Hình 2.1: Hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả phân bổ và hiệu quả chi phí	37
Hình 2.2: Đường cong chi phí và lợi thế theo quy mô	39
Hình 2.3: Hiệu quả kỹ thuật thuần và hiệu quả quy mô	40
Hình 3.1: Quy trình phân tích dữ liệu bảng	83
TÓM TẮT
Cùng với quá trình mở cửa nền kinh tế, các NHNNg đã kinh doanh tại Việt Nam hơn ba thập kỷ qua. Tuy nhiên, vấn đề ảnh hưởng của thâm nhập NHNNg đến cạnh tranh và hiệu quả của các NHTM trong nước cho đến nay vẫn còn nhiều tranh luận, và chưa được nghiên cứu rộng rãi tại Việt Nam.
Mục tiêu của luận án này là phân tích ảnh hưởng của thâm nhập NHNNg đến cạnh tranh và hiệu quả của NHTM Việt Nam. Nghiên cứu này sử dụng mô hình Panzar – Rosse với biến tương tác để phân tích ảnh hưởng của thâm nhập NHNNg đến cạnh tranh của các NHTM Việt Nam. Để phân tích ảnh hưởng của thâm nhập NHNNg đến hiệu quả của các NHTM Việt Nam, nghiên cứu thực hiện phân tích 2 bước: (i) Xác định hiệu quả của các NHTM Việt Nam bằng phương pháp chỉ số tài chính và phương pháp DEA; (ii) Các chỉ số đo lường hiệu quả của các NHTM trong nước sẽ được hồi quy với các biến thâm nhập của NHNNg.
Kết quả nghiên cứu cho thấy thâm nhập NHNNg làm tăng mức độ cạnh tranh và làm giảm hiệu quả của các NHTM Việt Nam. Trên cơ sở kết quả nghiên, luận án đã đề xuất các nhóm giải pháp với các NHTM và một số kiến nghị với các nhà hoạch định chính sách nhằm tăng cường hội nhập, thúc đẩy cạnh tranh và nâng cao hiệu quả của các NHTM Việt Nam. 
Từ khóa: Thâm nhập ngân hàng nước ngoài, cạnh tranh ngân hàng, mô hình Panzar – Rosse, hiệu quả ngân hàng, phương pháp DEA.
ABSTRACT
Along with the process of opening up the economy, foreign banks have been doing business in Vietnam for more than three decades. However, the issue of the impact of foreign bank penetration on the competition and efficiency of domestic commercial banks has so far been debated, and has not been widely studied in Vietnam.
The objective of this thesis is to examine the impact of foreign bank penetration on competition and efficiency of Vietnamese commercial banks. This research uses the Panzar - Rosse model with interactive variables to examine the effects of foreign bank penetration on Vietnam commercial banks' competition. To examine the effects of foreign bank penetration on the efficiency of Vietnamese commercial banks, the research uses a 2-step analysis method: (i) Determine the effectiveness of Vietnamese commercial banks by the method of DEA main and method; (ii) Indicators measuring the efficiency of domestic commercial banks will be regressed with foreign banks' penetration variables.
The research results show that foreign bank penetration increases the level of competition and reduces the efficiency of Vietnamese commercial banks. Based on the research results, the thesis has proposed groups of solutions to commercial banks and some recommendations to policy makers to enhance integration, promote competition and improve the efficiency of Vietnamese commercial banks.
Keywords: Foreign banking penetration, banking competition, Panzar - Rosse model, banking efficiency, DEA method.
CHƯƠNG 1 
GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
Luận án này nghiên cứu ảnh hưởng của thâm nhập NHNNg đến cạnh tranh và hiệu quả của NHTM Việt Nam. Chương này bắt đầu bằng việc giới thiệu bối cảnh nghiên cứu làm cơ sở cho việc xác định vấn đề nghiên cứu, phần tiếp theo trình bày mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và dữ liệu nghiên cứu, điểm mới của luận án, và cuối cùng là giới thiệu cấu trúc của luận án.
1.1. BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU
Cùng với quá trình mở cửa nền kinh tế, thâm nhập của NHNNg vào Việt Nam đã gia tăng rất nhanh trong ba thập kỷ qua. Đến cuối năm 2019, tổng tài sản của khối NHNNg đạt 1.346 nghìn tỷ đồng chiếm 10% tổng tài sản toàn hệ thống, tăng 573% so với trước thời điểm Việt Nam gia nhập WTO năm 2006. Tuy nhiên, vấn đề ảnh hưởng của thâm nhập của NHNNg đến cạnh tranh và hiệu quả của các NHTM trong nước vẫn ít được xem xét rộng rãi và còn nhiều tranh luận trong các nghiên cứu thực nghiệm.
Từ các nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của thâm nhập NHNNg đến cạnh tranh của thị trường ngân hàng trong nước, tác giả nhận thấy rằng các nghiên cứu này có những kết quả không tương đồng, còn mâu thuẫn và chưa thống nhất. Một số nghiên cứu cho thấy thâm nhập của NHNNg làm tăng tính cạnh tranh của thị trường ngân hàng trong nước (Cho, 1990; Diallo, 2016; Jeon và cộ ... 1
2503
24749
1395
1953
SEA
2017
7371
225
5399
548
722
Ngân hàng
Năm
Y1
Y2
X1
X2
X3
SGB
2017
1503
132
847
232
204
SHB
2017
18220
1675
13424
1566
1537
STB
2017
21534
3473
16256
4109
2237
TCB
2017
17595
7533
17595
2595
2223
TPB
2017
7325
443
4152
962
986
VCB
2017
46159
7523
24221
6733
5389
VIB
2017
7253
637
3797
1324
1015
VPB
2017
34133
4180
13519
5060
3856
ABB
2018
5478
912
3440
795
913
ACB
2018
24015
3808
13652
3221
3629
AGR
2018
94071
13095
53194
14530
10127
BAB
2018
7588
304
5889
496
390
BAN
2018
3125
147
2325
285
419
BID
2018
89839
10096
55118
8778
7994
BVB
2018
2806
389
2174
222
354
CTG
2018
74176
7134
51658
7519
7762
EIB
2018
9933
724
6727
1507
1398
HDB
2018
16797
1838
9151
2377
2116
KLB
2018
3172
218
2197
502
435
LVP
2018
13856
213
8841
1620
1777
MBB
2018
24824
4843
10241
4968
3861
MSB
2018
7511
2751
4609
1198
1795
NAB
2018
5247
91
3540
583
583
NAV
2018
4739
1046
3758
721
1082
OCB
2018
7657
1587
4221
623
1266
OEB
2018
1302
-270
1868
184
473
PGB
2018
2003
365
1155
274
261
SCB
2018
32685
4346
29778
1898
2998
Ngân hàng
Năm
Y1
Y2
X1
X2
X3
SEA
2018
8659
484
6322
791
833
SGB
2018
1522
202
862
287
180
SHB
2018
22641
1223
17085
1836
1495
STB
2018
26296
3870
18662
4832
3024
TCB
2018
21150
6614
21150
3240
2887
TPB
2018
9374
1258
4996
1510
1346
VCB
2018
55864
9565
27455
7678
6215
VIB
2018
10086
1270
5260
1639
1061
VPB
2018
40280
6630
15579
6021
4866
ABB
2019
6526
1160
4048
878
1006
ACB
2019
28318
4031
16205
3763
4590
AGR
2019
106468
17274
63807
13941
11333
BAB
2019
8936
234
6970
631
480
BAN
2019
3799
199
2867
350
514
BID
2019
100747
12614
64769
9722
8193
BVB
2019
3347
425
2630
301
368
CTG
2019
82743
7402
49544
9435
6781
EIB
2019
11306
1186
8085
1656
1054
HDB
2019
19618
1590
9872
2616
2491
KLB
2019
3898
195
2890
577
472
LVP
2019
16260
487
10199
1865
2151
MBB
2019
31197
6661
13197
6064
3709
MSB
2019
8595
2001
5533
1454
1200
NAB
2019
7121
509
4935
795
783
NAV
2019
5291
226
4133
416
590
OCB
2019
9638
2525
5537
795
1675
PGB
2019
2258
533
1403
309
444
SCB
2019
39582
3415
35553
1756
3102
Ngân hàng
Năm
Y1
Y2
X1
X2
X3
SEA
2019
10208
2347
7314
1035
913
SGB
2019
1640
150
907
291
213
SHB
2019
27683
1588
19852
2305
1678
STB
2019
30477
5325
21296
5465
3865
TCB
2019
25016
6936
25016
4262
3176
TPB
2019
11851
3155
6217
1817
1806
VCB
2019
67724
11420
33147
8669
7507
VIB
2019
13861
1938
7648
2276
1162
VPB
2019
49875
5926
19204
7327
5286
Nguồn: Tác giả tính toán từ mẫu dữ liệu nghiên cứu.
Phụ lục 3: Hiệu quả kỹ thuật của các NHTM Việt Nam giai đoạn 2009 - 2019
Ngân hàng
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
ABB
 0,89 
 0,91 
 0,97 
 0,91 
 0,96 
 0,90 
 0,82 
 0,88 
 0,85 
 0,81 
 0,87 
ACB
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 0,96 
 0,86 
 0,84 
 0,86 
 0,84 
 0,94 
 0,88 
 0,88 
AGR
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
BAB
 0,95 
 - 
 1,00 
 0,97 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
BAN
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 0,90 
 0,92 
 - 
 - 
 - 
 0,95 
 0,98 
BID
 0,96 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
BVB
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
CTG
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 0,97 
 0,92 
 1,00 
EAB
 0,88 
 0,82 
 0,94 
 0,95 
 0,85 
 0,84 
 1,00 
 - 
 - 
 - 
 - 
EIB
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 0,86 
 0,85 
 0,79 
 0,87 
 0,86 
 0,77 
 0,85 
Ngân hàng
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
HDB
 0,79 
 0,79 
 0,92 
 1,00 
 1,00 
 0,93 
 0,86 
 0,91 
 0,88 
 0,89 
 0,93 
KLB
 - 
 - 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 0,89 
 0,94 
 0,86 
 0,85 
 0,82 
 0,82 
LVP
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 0,97 
 0,96 
 0,87 
 0,95 
 0,88 
 0,88 
 0,89 
MBB
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 0,96 
 0,92 
 1,00 
 1,00 
MSB
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 0,93 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 0,89 
NAB
 0,93 
 0,96 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 0,97 
 0,92 
 0,93 
 1,00 
 0,91 
 0,90 
NAV 
 0,88 
 0,89 
 0,91 
 0,82 
 0,85 
 0,87 
 0,82 
 0,84 
 0,84 
 0,71 
 0,99 
OCB
 0,90 
 0,98 
 0,94 
 0,98 
 1,00 
 0,92 
 - 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
OEB
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 0,95 
 - 
 1,00 
 0,79 
 1,00 
 1,00 
 - 
PGB
 0,91 
 0,92 
 1,00 
 1,00 
 0,92 
 0,94 
 0,98 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
SCB
 1,00 
 1,00 
 - 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
Ngân hàng
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
SEA
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 - 
 1,00 
 0,93 
 0,91 
 1,00 
SGB
 0,93 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
SHB
 0,87 
 0,87 
 0,88 
 1,00 
 0,86 
 0,94 
 1,00 
 1,00 
 0,98 
 1,00 
 1,00 
STB
 0,93 
 0,93 
 0,93 
 0,94 
 0,95 
 0,93 
 0,87 
 0,78 
 0,94 
 0,85 
 0,78 
TCB
 0,88 
 0,86 
 0,97 
 0,77 
 0,72 
 0,71 
 0,89 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
TPB
 0,96 
 1,00 
 0,99 
 1,00 
 1,00 
 0,94 
 0,91 
 0,92 
 0,89 
 0,85 
 1,00 
VCB
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
VIB
 0,79 
 0,85 
 0,95 
 0,89 
 1,00 
 1,00 
 0,80 
 0,98 
 0,83 
 0,97 
 1,00 
VPB
 0,83 
 0,88 
 0,87 
 0,91 
 0,90 
 0,88 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
Nguồn: Tác giả tính toán từ mẫu dữ liệu nghiên cứu bằng phần mềm STATA.
Phụ lục 4: ROA của các NHTM Việt Nam giai đoạn 2009 - 2019
Ngân hàng
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
ABB
 0,016 
 0,017 
 0,010 
 0,011 
 0,009 
 0,002 
 0,002 
 0,004 
 0,007 
 0,010 
 0,012 
ACB
 0,017 
 0,015 
 0,015 
 0,006 
 0,006 
 0,007 
 0,007 
 0,007 
 0,009 
 0,019 
 0,020 
AGR
 0,006 
 0,004 
 0,009 
 0,007 
 0,004 
 0,003 
 0,004 
0,004 
 0,004 
 0,006 
 0,010 
BAB
 0,013 
-
 0,008 
 0,001 
 0,005 
 0,006 
 0,007 
0,008
 0,008 
 0,009 
 0,009 
BAN
 0,022 
 0,009 
 0,021 
 0,013 
 0,006 
 0,008 
-
-
-
 0,003 
 0,003 
BID
 0,012 
 0,013 
 0,010 
 0,008 
 0,010 
 0,010 
 0,009 
 0,008 
 0,007 
 0,007 
 0,007 
BVB
 0,011 
 0,013 
 0,012 
 0,009 
 0,008 
 0,006 
 0,004 
 0,003 
 0,003 
 0,002 
 0,002 
CTG
 0,014 
 0,013 
 0,018 
 0,016 
 0,013 
 0,011 
 0,009 
 0,009 
 0,008 
 0,006 
 0,009 
EAB
 0,024 
 0,024 
 0,031 
 0,015 
 0,006 
 0,000 
-0,016 
-
-
-
-
Ngân hàng
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EIB
 0,023 
 0,018 
 0,022 
 0,017 
 0,005 
 0,000 
 0,000 
 0,003 
 0,007 
 0,005 
 0,007 
HDB
 0,013 
 0,011 
 0,013 
 0,008 
 0,003 
 0,006 
 0,007 
 0,008 
 0,013 
 0,019 
 0,022 
KLB
-
-
 0,007 
 0,006 
 0,018 
 0,010 
 0,008 
 0,005 
 0,007 
 0,007 
 0,002 
LVP
 0,031 
 0,022 
 0,019 
 0,015 
 0,008 
 0,005 
 0,004 
 0,010 
 0,011 
 0,007 
 0,010 
MBB
 0,023 
 0,021 
 0,019 
 0,018 
 0,017 
 0,016 
 0,015 
 0,014 
 0,015 
 0,021 
 0,024 
MSB
 0,016 
 0,013 
 0,009 
 0,002 
 0,004 
 0,002 
 0,002 
 0,002 
 0,001 
 0,008 
 0,008 
NAB
 0,007 
 0,013 
 0,017 
 0,015 
 0,006 
 0,007 
 0,007 
 0,001 
 0,006 
 0,010 
 0,010 
NAV 
 0,010 
 0,010 
 0,010 
 0,000 
 0,001 
 0,000 
 0,000 
 0,000 
 0,000 
 0,001 
 0,001 
OCB
 0,021 
 0,020 
 0,016 
 0,011 
 0,010 
 0,007 
-
 0,008 
 0,012 
 0,022 
 0,027 
OEB
 0,009 
 0,013 
 0,010 
 0,005 
 0,003 
-
 0,003 
 0,003 
-0,030 
-0,039 
-
PGB
 0,022 
 0,018 
 0,034 
 0,017 
 0,002 
 0,007 
 0,002 
 0,006 
 0,003 
 0,005 
 0,003 
Ngân hàng
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
SCB
 0,008 
 0,007 
-
 0,001 
 0,000 
 0,000 
 0,000 
 0,000 
 0,000 
 0,000 
 0,000 
SEA
 0,020 
 0,015 
 0,002 
 0,001 
 0,003 
 0,001 
-
 0,001 
 0,003 
 0,004 
 0,009 
SGB
 0,023 
 0,052 
 0,026 
 0,026 
 0,016 
 0,015 
 0,003 
 0,009 
 0,003 
 0,003 
 0,008 
SHB
 0,015 
 0,013 
 0,014 
 0,016 
 0,007 
 0,006 
 0,005 
 0,005 
 0,007 
 0,006 
 0,008 
STB
 0,021 
 0,017 
 0,020 
 0,009 
 0,018 
 0,015 
 0,003 
 0,000 
 0,004 
 0,006 
 0,007 
TCB
 0,024 
 0,018 
 0,023 
 0,007 
 0,006 
 0,008 
 0,011 
 0,017 
 0,030 
 0,033 
 0,033 
TPB
 0,015 
 0,010 
-0,055 
 0,008 
 0,012 
 0,010 
 0,008 
 0,007 
 0,010 
 0,017 
 0,024 
VCB
 0,020 
 0,018 
 0,016 
 0,014 
 0,012 
 0,010 
 0,010 
 0,011 
 0,011 
 0,017 
 0,019 
VIB
 0,011 
 0,011 
 0,009 
 0,011 
 0,001 
 0,008 
 0,008 
 0,007 
 0,011 
 0,020 
 0,022 
VPB
 0,014 
 0,011 
 0,013 
 0,008 
 0,011 
 0,010 
 0,016 
 0,022 
 0,029 
 0,028 
 0,027 
Nguồn: Tác giả tính toán từ mẫu dữ liệu nghiên cứu.
Phu lục 5: Xếp hạng chỉ số phát triển tài chính các nước tham gia CPTPP năm 2019
Chỉ số
Singapore
Nhật Bản
New Zealand
Canada
Úc
Malaysia
Chile
Brunei
Mexico
Việt Nam
Peru
Hệ thống tài chính
2/141
12/141
28/141
9/141
30/141
15/141
22/141
88/141
64/141
60/141
67/141
- Độ sâu tài chính
2/141
6/141
30/141
11/141
32/141
15/141
22/141
102/141
73/141
52/141
69/141
+ Tín dụng khu vực tư nhân
18/141
7/141
9/141
4/141
35/141
19/141
24/141
84/141
92/141
20/141
82/141
+ Tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
6/141
13/141
11/141
27/141
17/141
8/141
47/141
60/141
85/141
97/141
95/141
+ Vốn đầu tư mạo hiểm
6/141
17/141
18/141
27/141
38/141
9/141
35/141
64/141
58/141
61/141
73/141
+ Vốn hóa thị trường %GDP
4/141
11/141
44/141
9/141
61/141
8/141
20/141
125/141
56/141
54/141
49/141
Chỉ số
Singapore
Nhật Bản
New Zealand
Canada
Úc
Malaysia
Chile
Brunei
Mexico
Việt Nam
Peru
+ Doanh số phí bảo hiểm theo GDP
14/141
8/141
42/141
19/141
32/141
33/141
30/141
103/141
62/141
81/141
70/141
- Độ ổn định tài chính
3/141
70/141
9/141
13/141
11/141
28/141
8/141
73/141
30/141
101/141
51/141
+ Chỉ số lành mạnh tài chính của ngân hàng
2/141
33/141
9/141
6/141
20/141
41/141
4/141
70/141
32/141
114/141
43/141
+ Tỷ lệ nợ xấu
17/141
15/141
4/141
2/141
39/141
19/141
31/141
63/141
35/141
27/141
73/141
+ Khoảng trống tín dụng
101/141
138/141
1/141
120/141
1/141
1/141
1/141
126/141
1/141
113/141
1/141
+ Vốn tự có/Tài sản có rủi ro trung bình
81/141
90/141
119/141
111/141
57/141
78/141
128/141
33/141
101/141
133/141
107/141
Nguồn: Diễn đàn Kinh tế Thế giới.